Stute, Winfried Point processes in statistical risk analysis. (Punktprozesse in der statistischen Risikoanalyse.) (German) Zbl 1304.60057 Jahresber. Dtsch. Math.-Ver. 115, No. 3-4, 135-152 (2014). Summary: Punktprozesse stellen in der Stochastik eine wichtige Klasse von Modellen dar, um zeitliche Abfolgen von “Events” dynamisch zu erklären. Ziel dieses Artikels ist es, dem Leser auf eine nicht zu technische Art die Bauteile der Modellierung zu beschreiben und Ansätze für ihre statistische Analyse zu präsentieren. MSC: 60G55 Point processes (e.g., Poisson, Cox, Hawkes processes) 62G30 Order statistics; empirical distribution functions 62N01 Censored data models 62N02 Estimation in survival analysis and censored data 60-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to probability theory 62-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to statistics 90Bxx Operations research and management science Keywords:point processes; hazard function; Kaplan-Meier estimator; self-exciting phenomena PDFBibTeX XMLCite \textit{W. Stute}, Jahresber. Dtsch. Math.-Ver. 115, No. 3--4, 135--152 (2014; Zbl 1304.60057) Full Text: DOI