Rivest, Louis-Paul A new scale step for Huber’s M-estimators in multiple regression. (English) Zbl 0642.65099 SIAM J. Sci. Stat. Comput. 9, No. 1, 164-169 (1988). Für den robusten Huber-Schätzer im linearen Regressionsmodell \(y=X\beta +\sigma \epsilon\) ist die konvexe Funktion von \(\beta\) und \(\sigma\) Q(\(\beta\),\(\sigma)\) zu minimieren. Die meisten Algorithmen hierfür enthalten einen Schritt für die Lage-Schätzung und einen Schritt für die Skalenschätzung. Mit der vorliegenden Arbeit wird eine Modifikation des Schrittes zur Skalenschätzung vorgestellt, die geringere Werte von Q als die von Huber angegebene Schätzung liefert. Empirische Untersuchungen und numerische Vergleiche zeigen, daß der neue Algorithmus mit dem modifizierten Skalenschritt schneller konvergiert als der von Huber vorgeschlagene. Reviewer: M.Nagel Cited in 1 Document MSC: 65C99 Probabilistic methods, stochastic differential equations 62J05 Linear regression; mixed models Keywords:Huber’s estimators; regression; robust estimation PDFBibTeX XMLCite \textit{L.-P. Rivest}, SIAM J. Sci. Stat. Comput. 9, No. 1, 164--169 (1988; Zbl 0642.65099) Full Text: DOI