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Equations différentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles. (One-dimensional multivalued stochastic differential equations). (French) Zbl 0616.60059
Sémin. probabilités XXI, Lect. Notes Math. 1247, 520-533 (1987).
[For the entire collection see Zbl 0606.00022.]
Grâce au formalisme des équations multivoques, il est prouvé dans cet article que les équations différentielles stochastiques unidimensionnelles réfléchies, où le terme de dérive est somme d’une fonction linéaire et d’une fonction décroissante quelconques, admettent une solution forte.

MSC:
60H20 Stochastic integral equations
60H10 Stochastic ordinary differential equations (aspects of stochastic analysis)
60J55 Local time and additive functionals
Full Text: Numdam EuDML