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Numerischer Vergleich des dualen und primalen Vektoroptimierungsproblemms mit dem stochastischen Suchverfahren von Timmel. (German) Zbl 0567.49010
Zum konvexen Vektoroptimierungsproblem \(f(x)\Rightarrow -\min !_{x\in B}\) wird mit Hilfe der Lagrange-Funktion eine duale Aufgabe konstruiert. Unter Benutzung des stochastischen Suchverfahrens von Timmel [Dissertation A, TH Karl-Marx-Stadt (1979)] werden die primale und duale Aufgabe näherungsweise gelöst und damit die Effizienzmenge im Zielraum von ”unten” und ”oben” eingeschlossen.
MSC:
49N15 Duality theory (optimization)
49M99 Numerical methods in optimal control
90C25 Convex programming
65K10 Numerical optimization and variational techniques
90C15 Stochastic programming
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